PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTAX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTAX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTAX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		-3.86%23.03%27.57%53.42%-32.46%11.37%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, PGTAX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

PGTAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-4.20%
1 год
34.92%
3 года*
23.29%
5 лет*
10.52%
10 лет*
21.07%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund Class A

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с FOCPXPGTAX с TEDMXPGTAX с FIKHXPGTAX с PGOYXPGTAX с PEQSXPGTAX с PEYAXPGTAX с PGTYX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHXTOWTX с PRGTX

Сравнение комиссий PGTAX и TOWTX

PGTAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A

Доходность на риск

PGTAX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTAX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTAXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.35

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.63

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.57

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

1.80

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTAX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTAX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTAXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.00

+0.84

Корреляция

Корреляция между PGTAX и TOWTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и TOWTX

Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		11.91%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и TOWTX

Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTAXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.21%

-98.79%

+56.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-11.62%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.21%

-98.79%

+56.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-98.57%

+88.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-26.24%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.65%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и TOWTX

Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTAXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.83%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

11.33%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.38%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

3,101.36%

-3,076.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

3,034.51%

-3,010.60%