PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSIX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSIX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 14.63% соответственно.

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIXPGSIX с AMFIX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PGSIX и PNRAX

PGSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

PGSIX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.70

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между PGSIX и PNRAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и PNRAX

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и PNRAX

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSIXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-57.49%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-12.28%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-24.37%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

-33.35%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.47%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-12.11%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.51%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) составляет 1.96%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSIXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

5.44%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.74%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

18.57%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

17.09%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

17.95%

-12.04%