Сравнение PGSIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.60% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и GUGAX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PGSIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PGSIX
GUGAX
Сравнение PGSIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.76 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.51 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и GUGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и GUGAX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и GUGAX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -38.57% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.08% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -20.53% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -23.06% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -6.72% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -11.29% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.84% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и GUGAX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.00% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 1.82% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.02% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.57% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.44% | +0.47% |