Сравнение PGSIX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Elfun Income Fund (EINFX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSIX имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции EINFX немного впереди с 1.45%.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и EINFX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
PGSIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
PGSIX
EINFX
Сравнение PGSIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.12 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.78 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и EINFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и EINFX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и EINFX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -19.78% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.07% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -19.78% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -19.78% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.73% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.57% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.15% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и EINFX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.62% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.76% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.85% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.47% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.22% | +0.69% |