Сравнение PGRTX с PLTNX
PGRTX (Principal SmallCap Growth Fund I) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PGRTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PGRTX returned 13.81%/yr vs 11.86%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PGRTX charges 0.94%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.
Доходность
Сравнение доходности PGRTX и PLTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRTX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции PGRTX превзошли акции PLTNX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.86% соответственно.
PGRTX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 40.04%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 13.81%
PLTNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам PGRTX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRTX Principal SmallCap Growth Fund I | 20.48% | 12.87% | 22.98% | 16.43% | -28.55% | 7.02% | 42.08% | 33.64% | -5.70% | 26.33% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 11.13% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Correlation
The correlation between PGRTX and PLTNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between PGRTX and PLTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRTX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PGRTX
PLTNX
Сравнение PGRTX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRTX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.17 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 14.56 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRTX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PGRTX и PLTNX
Максимальная просадка PGRTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRTX и PLTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRTX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -32.71% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -8.66% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -16.66% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -25.48% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -32.71% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -4.77% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.88% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRTX и PLTNX
Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRTX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.44% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 9.53% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 12.00% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 15.49% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 15.83% | +7.21% |
Сравнение комиссий PGRTX и PLTNX
PGRTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRTX и PLTNX
Дивидендная доходность PGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности PLTNX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRTX Principal SmallCap Growth Fund I | 7.63% | 9.19% | 15.56% | 0.00% | 0.82% | 14.35% | 4.82% | 7.50% | 21.37% | 5.99% | 3.05% | 9.16% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.13% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
PGRTX and PLTNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGRTX has higher volatility (6.14%) compared to PLTNX (3.44%). In terms of maximum drawdown, PGRTX dropped -60.60% vs PLTNX's -32.71%.
PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGRTX и PLTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор