PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и MEAR


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий PGRO и MEAR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

PGRO vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.81

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.78

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.73

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.77

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

21.16

-17.52

PGRO vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.81

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.61

Корреляция

Корреляция между PGRO и MEAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и MEAR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и MEAR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-2.68%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-0.86%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.24%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-0.19%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

0.15%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и MEAR

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

0.37%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

0.60%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

1.16%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

0.98%

+20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

1.52%

+20.41%