PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с 007660.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и 007660.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Isupetasys (007660.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как 007660.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 007660.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у 007660.KS с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям 007660.KS по среднегодовой доходности: 23.64% против 38.28% соответственно.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

007660.KS

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-11.77%
1 год
152.65%
3 года*
81.44%
5 лет*
96.35%
10 лет*
38.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и 007660.KS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
007660.KS
Isupetasys
-2.46%368.40%-18.57%413.04%-26.00%108.30%4.28%-38.55%49.86%14.36%

Correlation

The correlation between PGR and 007660.KS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Isupetasys

Доходность на риск

PGR vs. 007660.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

007660.KS
Ранг доходности на риск 007660.KS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 007660.KS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 007660.KS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 007660.KS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 007660.KS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 007660.KS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c 007660.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Isupetasys (007660.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGR007660.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.36

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.30

-11.54

PGR vs. 007660.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа 007660.KS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и 007660.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и 007660.KS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки 007660.KS в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и 007660.KS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGR007660.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-78.88%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-36.84%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-65.40%

+35.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-65.40%

+35.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-77.26%

+46.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-26.41%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-28.65%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

15.32%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и 007660.KS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Isupetasys (007660.KS) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 007660.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGR007660.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

29.56%

-22.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

62.94%

-46.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

80.43%

-57.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

77.04%

-52.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

64.58%

-40.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и 007660.KS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности 007660.KS в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
007660.KS
Isupetasys
0.19%0.13%0.00%0.36%1.86%0.00%0.00%1.54%1.13%1.74%2.47%2.04%
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и 007660.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Isupetasys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, 007660.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы


PGR and 007660.KS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и 007660.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор