PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGOYX показывает доходность -9.67%, а TILIX немного ниже – -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOYX имеют среднегодовую доходность 16.81%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий PGOYX и TILIX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PGOYX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.32

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между PGOYX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и TILIX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и TILIX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-50.54%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-16.24%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-32.68%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-32.68%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-13.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-7.77%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.73%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и TILIX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.88% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.72%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.38%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.61%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.50%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.04%

+0.11%