PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOYX с PMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) and PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) are both mutual funds - PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PMVAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PGOYX returned 18.70%/yr vs 9.05%/yr for PMVAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PGOYX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for PMVAX.

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 18.70% против 9.05% соответственно.

PGOYX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.09%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
18.70%

PMVAX

1 день
-0.96%
1 месяц
2.83%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.70%
3 года*
12.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOYX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		8.46%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		3.34%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Correlation

The correlation between PGOYX and PMVAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.85

The correlation between PGOYX and PMVAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с FBGRXPGOYX с VOOPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с SPY
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с EEOFXPMVAX с LSHAXPMVAX с PSDYXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAXPMVAX с SSMHX

Доходность на риск

PGOYX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.40

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.68

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.43

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

1.26

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.40

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PMVAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOYXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-61.94%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.96%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-27.38%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-44.20%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-44.20%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.92%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-11.01%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PMVAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 3.90%, в то время как у Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOYXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.57%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.08%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.28%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.45%

+0.76%

Сравнение комиссий PGOYX и PMVAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PMVAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PMVAX в 13.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		4.83%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		13.78%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Часто задаваемые вопросы

PGOYX and PMVAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMVAX has higher volatility (4.25%) compared to PGOYX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PGOYX dropped -76.03% vs PMVAX's -61.94%.

PGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOYX и PMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор