PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PMVAX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 16.81% против 8.17% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с EEOFXPMVAX с IMIDX

Сравнение комиссий PGOYX и PMVAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.27

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.54

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.37

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

1.14

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PMVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PMVAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PMVAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-61.94%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.96%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-44.20%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-44.20%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-18.10%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-11.00%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.83%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PMVAX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.53%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.39%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

21.90%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.26%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.40%

+0.75%