PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.93% против 12.17% соответственно.

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий PGOYX и IOLZX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

5.07

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PGOYX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и IOLZX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и IOLZX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-56.03%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-15.69%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-27.77%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-41.04%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-10.48%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.71%

-12.71%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.76%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и IOLZX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.97%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.90%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.56%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

23.81%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

21.38%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.28%

-1.13%