Сравнение PGOFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.91% соответственно.
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOFX и FSMAX
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PGOFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PGOFX
FSMAX
Сравнение PGOFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 5.70 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGOFX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и FSMAX
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и FSMAX
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -50.55% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.64% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -36.31% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -50.55% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.18% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -12.29% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.57% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и FSMAX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.01% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 13.51% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 23.00% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 22.36% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 30.21% | -7.28% |