PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGKZX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGKZX (PGIM Jennison Technology Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, PGKZX returned 19.67%/yr vs 22.22%/yr for VITAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PGKZX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%.

PGKZX

1 день
-1.53%
1 месяц
12.79%
С начала года
24.27%
6 месяцев
22.41%
1 год
44.94%
3 года*
35.24%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGKZX и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		24.27%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-10.36%

Correlation

The correlation between PGKZX and VITAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between PGKZX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

PGKZX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.93

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.61

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.69

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

11.77

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и VITAX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGKZXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-54.81%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.38%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-27.38%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-35.10%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.47%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.02%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и VITAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGKZXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

16.18%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

20.67%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

25.39%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

24.84%

+3.50%

Сравнение комиссий PGKZX и VITAX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и VITAX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		4.39%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PGKZX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to PGKZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PGKZX dropped -48.47% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGKZX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор