Сравнение PGJ с IBIE
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PGJ returned -7.05% vs 4.68% for IBIE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 2.09%.
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -11.48% | 13.66% | 5.91% | -4.23% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
Correlation
The correlation between PGJ and IBIE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. IBIE — Ранг доходности на риск
PGJ
IBIE
Сравнение PGJ c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.67 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 8.51 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 25.61 | -26.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.02 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.01 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и IBIE
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -1.70% | -76.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -0.55% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | -0.02% | -66.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -0.39% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 0.19% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и IBIE
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 0.36% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 0.97% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 1.56% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 2.85% | +40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 2.85% | +33.84% |
Сравнение комиссий PGJ и IBIE
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и IBIE
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IBIE в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and IBIE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (8.54%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs -7.05% for PGJ. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.25% for IBIE.
PGJ is categorized as China Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. PGJ tracks Halter USX China Index, while IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор