PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGINX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		-0.76%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%19.57%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PGINX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-2.65%
1 год
14.79%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.39%
10 лет*
9.70%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PGINX и GCCHX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PGINX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.55

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.20

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.57

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

16.21

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.55

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между PGINX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и GCCHX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.89%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.89%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGINX и GCCHX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-54.32%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.89%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-54.32%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.81%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-14.11%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и GCCHX

Текущая волатильность для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) составляет 7.24%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.28%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

17.44%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

27.93%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

26.92%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

25.23%

-7.17%