PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHH.NS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHH.NS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGHH.NS (Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGHH.NS returned 6.11%/yr vs 19.68%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGHH.NS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited (PGHH.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGHH.NS торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGHH.NS показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции PGHH.NS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.11% против 19.68% соответственно.

PGHH.NS

1 день
1.63%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-25.94%
6 месяцев
-23.68%
1 год
-28.46%
3 года*
-10.66%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
6.11%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
4.45%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.30%
1 год
44.14%
3 года*
28.77%
5 лет*
20.27%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHH.NS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHH.NS
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited		-25.94%-10.71%-13.61%20.88%-5.27%44.50%-3.38%16.78%5.64%39.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		14.61%23.35%28.67%27.05%-9.38%31.29%21.31%34.55%4.07%14.15%

Correlation

The correlation between PGHH.NS and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGHH.NS:
PGHH.NS с VGWD.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PGHH.NS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHH.NS
Ранг доходности на риск PGHH.NS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHH.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHH.NS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHH.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHH.NS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHH.NS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHH.NS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited (PGHH.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHH.NSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
3.85

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
5.07

-7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.70

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

6.75

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

26.28

-27.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHH.NS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHH.NS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHH.NS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHH.NSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

3.85

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.25

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.16

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PGHH.NS и SPY

Максимальная просадка PGHH.NS за все время составила -47.94%, что больше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHH.NS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHH.NSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.94%

-41.57%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-6.57%

-28.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.94%

-19.15%

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-19.92%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.94%

-28.26%

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

0.00%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-5.18%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

1.68%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHH.NS и SPY

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited (PGHH.NS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PGHH.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHH.NSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.74%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

8.41%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

11.55%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

16.26%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.97%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHH.NS и SPY

Дивидендная доходность PGHH.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHH.NS
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited		2.75%1.35%1.73%1.07%1.10%2.04%0.96%0.77%0.40%4.14%0.51%0.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PGHH.NS and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHH.NS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор