Сравнение PGHAX с ETHSX
PGHAX (Putnam Global Health Care Fund) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, PGHAX returned 6.91%/yr vs 3.53%/yr for ETHSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGHAX charges 0.72%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.
Доходность
Сравнение доходности PGHAX и ETHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -5.57%.
PGHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
ETHSX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам PGHAX и ETHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | -0.83% | 15.58% | 1.69% | 9.48% | -4.39% | 19.99% | 13.35% |
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | -5.57% | 10.23% | 3.48% | 5.67% | -9.41% | 22.02% | 10.54% |
Correlation
The correlation between PGHAX and ETHSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between PGHAX and ETHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHAX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск
PGHAX
ETHSX
Сравнение PGHAX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHAX | ETHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.47 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.13 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHAX | ETHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.10 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PGHAX и ETHSX
Максимальная просадка PGHAX за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHAX и ETHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHAX | ETHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -90.06% | +69.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -12.35% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.91% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -19.58% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -10.10% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -44.06% | +38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.14% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHAX и ETHSX
Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) составляет 4.97%, в то время как у Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHAX | ETHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.47% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 10.88% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.41% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.98% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.27% | -1.83% |
Сравнение комиссий PGHAX и ETHSX
PGHAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ETHSX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHAX и ETHSX
Дивидендная доходность PGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ETHSX в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | 7.80% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 1.87% | 1.86% | 4.71% | 5.33% | 7.48% | 11.17% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PGHAX and ETHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHSX has higher volatility (5.47%) compared to PGHAX (4.97%). In terms of maximum drawdown, PGHAX dropped -20.52% vs ETHSX's -90.06%.
PGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGHAX и ETHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор