Сравнение PGEKX с GWOAX
PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGEKX returned 14.11%/yr vs 12.29%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PGEKX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности PGEKX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEKX показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции PGEKX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.29% соответственно.
PGEKX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 12.27%
GWOAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.29%
- Всё время*
- 8.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PGEKX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 17.82% | 41.73% | 11.88% | 17.16% | -9.41% | 23.83% | 18.36% | 23.81% | -15.89% | 22.43% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 20.12% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between PGEKX and GWOAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between PGEKX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEKX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
PGEKX
GWOAX
Сравнение PGEKX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEKX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 16.56 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEKX и GWOAX
Максимальная просадка PGEKX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEKX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEKX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -49.84% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.78% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -16.11% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -26.21% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -35.28% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -8.93% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.21% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEKX и GWOAX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PGEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEKX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.37% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.23% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 12.90% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.23% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.40% | +0.39% |
Сравнение комиссий PGEKX и GWOAX
PGEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEKX и GWOAX
Дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности GWOAX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.27% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 10.02% | 11.80% | 8.09% | 1.91% | 6.18% | 21.47% | 1.26% | 1.37% | 11.04% | 1.83% | 1.76% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
PGEKX and GWOAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEKX has higher volatility (4.36%) compared to GWOAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, PGEKX dropped -33.42% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEKX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор