PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBOX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGBOX с JEPIX

Последнее обновление 7 июл. 2026 г.
See Documentation

PGBOX (JPMorgan Core Bond Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - PGBOX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGBOX returned 0.05%/yr vs 7.34%/yr for JEPIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PGBOX charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности PGBOX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGBOX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 3.15%.

PGBOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-0.04%
С начала года
0.15%
1 год
3.53%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.51%

JEPIX

1 день
1.00%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.15%
1 год
7.82%
3 года*
9.15%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGBOX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGBOX
JPMorgan Core Bond Fund		0.15%7.10%1.81%5.42%-12.56%-1.36%7.85%8.06%1.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		3.15%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between PGBOX and JEPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.07

Over the past year, PGBOX and JEPIX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PGBOX:
PGBOX с SEEGXPGBOX с JEPAXPGBOX с OWFIXPGBOX с STWTXPGBOX с BIMIXPGBOX с BIMSXPGBOX с FMBPX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX

Доходность на риск

PGBOX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBOX
Ранг доходности на риск PGBOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBOX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBOX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGBOXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.93

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.45

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.19

-0.60

PGBOX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBOX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGBOX и JEPIX

Максимальная просадка PGBOX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBOX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGBOXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-32.63%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.41%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-13.42%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-13.67%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.06%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.21%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.53%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBOX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) составляет 1.21%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PGBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGBOXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.64%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

7.07%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

8.68%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

11.48%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

14.70%

-10.00%

Сравнение комиссий PGBOX и JEPIX

PGBOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBOX и JEPIX

Дивидендная доходность PGBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JEPIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.96%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGBOX
JPMorgan Core Bond Fund		3.52%3.71%3.69%3.26%2.41%2.56%3.75%2.97%2.65%2.63%2.66%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PGBOX and JEPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (2.64%) compared to PGBOX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PGBOX dropped -18.42% vs JEPIX's -32.63%.

JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGBOX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор