PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с ABEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с ABEA.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABEA.DE operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 26.69%/yr for ABEA.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и ABEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Alphabet Inc Class A (ABEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как ABEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ABEA.DE с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ABEA.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 26.69% соответственно.

PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%

ABEA.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-6.41%
С начала года
18.93%
6 месяцев
20.86%
1 год
111.96%
3 года*
44.43%
5 лет*
25.56%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и ABEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		18.93%65.55%36.14%59.66%-40.39%66.41%30.23%28.78%-0.40%32.80%

Correlation

The correlation between PG and ABEA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.12

The correlation between PG and ABEA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с ABEA.DE:
ABEA.DE с ABEC.DEABEA.DE с GOOGABEA.DE с APC.DEABEA.DE с ^NDXABEA.DE с NVDAABEA.DE с BABAABEA.DE с AMZN

Доходность на риск

PG vs. ABEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABEA.DE
Ранг доходности на риск ABEA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c ABEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Alphabet Inc Class A (ABEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGABEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.91

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.01

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.60

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.62

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

19.70

-20.11

PG vs. ABEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ABEA.DE равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и ABEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и ABEA.DE

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ABEA.DE в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ABEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGABEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-64.72%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-19.81%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-30.08%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-43.21%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-43.21%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-7.92%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-14.24%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.66%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и ABEA.DE

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGABEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

19.51%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

28.54%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

30.30%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

27.94%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и ABEA.DE

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ABEA.DE в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.23%0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и ABEA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, ABEA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PG and ABEA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и ABEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор