Сравнение PFUIX с FGBRX
PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.39%/yr vs -0.37%/yr for FGBRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PFUIX charges 0.50%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и FGBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции PFUIX превзошли акции FGBRX по среднегодовой доходности: 0.39% против -0.37% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -1.83%
- С начала года
- -2.46%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 0.39%
FGBRX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -0.37%
Сравнение доходности по годам PFUIX и FGBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -2.46% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 2.18% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PFUIX and FGBRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г. | 0.23 |
Over the past year, PFUIX and FGBRX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUIX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск
PFUIX
FGBRX
Сравнение PFUIX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUIX | FGBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.69 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и FGBRX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и FGBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUIX | FGBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -27.46% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.38% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.45% | -13.09% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -18.55% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -27.46% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -14.38% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -8.41% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.19% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и FGBRX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеют волатильность 1.53% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUIX | FGBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 6.12% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 7.24% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 8.17% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 7.15% | +0.20% |
Сравнение комиссий PFUIX и FGBRX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и FGBRX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FGBRX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 4.74% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 4.06% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PFUIX and FGBRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFUIX has higher volatility (1.53%) compared to FGBRX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs FGBRX's -27.46%.
FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUIX и FGBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор