PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-0.81%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFADXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFJDXPFTSX с BERIXPFTSX с PFFFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PFTSX и FRGAX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.96

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.81

Корреляция

Корреляция между PFTSX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и FRGAX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и FRGAX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-11.77%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.53%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-1.62%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.87%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и FRGAX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.51%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

7.04%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

12.09%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.33%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.33%

+0.22%