PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSZX с RYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSZX с RYFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) and RYFIX (Rydex Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, PFSZX returned 12.82%/yr vs 9.73%/yr for RYFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PFSZX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for RYFIX.

Доходность

Сравнение доходности PFSZX и RYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSZX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у RYFIX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции PFSZX превзошли акции RYFIX по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.73% соответственно.

PFSZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.84%
1 год
3.33%
3 года*
22.60%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.82%

RYFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSZX и RYFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		-4.33%12.06%42.87%20.73%-17.36%26.81%10.81%33.73%-13.56%23.53%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-2.73%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%

Correlation

The correlation between PFSZX and RYFIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.91

The correlation between PFSZX and RYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Financial Services Fund

Rydex Financial Services Fund

Часто сравнивают с PFSZX:
PFSZX с RMBKXPFSZX с SFPAXPFSZX с GAFSXPFSZX с FIKBXPFSZX с FSRBXPFSZX с FIDSXPFSZX с VFAIX
Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с RMBKXRYFIX с ASFYX

Доходность на риск

PFSZX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSZX
Ранг доходности на риск PFSZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSZX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSZX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSZX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSZXRYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.31

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.92

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSZX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSZX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYFIX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSZX и RYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSZXRYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PFSZX и RYFIX

Максимальная просадка PFSZX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSZX и RYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSZXRYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-77.63%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-13.52%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.14%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-27.08%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.49%

-44.01%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-5.66%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-18.40%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.52%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSZX и RYFIX

PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Rydex Financial Services Fund (RYFIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PFSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSZXRYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.35%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

13.88%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

18.50%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

20.98%

+2.11%

Сравнение комиссий PFSZX и RYFIX

PFSZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYFIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSZX и RYFIX

Дивидендная доходность PFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности RYFIX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		10.15%9.71%14.10%6.25%2.95%10.03%0.60%0.80%1.13%1.40%1.91%2.20%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.24%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PFSZX and RYFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFSZX has higher volatility (3.54%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PFSZX dropped -55.10% vs RYFIX's -77.63%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSZX и RYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор