PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSMX с EPSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFSMX (PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PFSMX returned 8.21%/yr vs 13.14%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFSMX charges 2.05%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 19.79%.

PFSMX

1 день
0.50%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.64%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

EPSYX

1 день
1.10%
1 месяц
7.64%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.90%
1 год
34.73%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSMX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.02%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-8.20%0.10%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		19.79%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%0.30%

Correlation

The correlation between PFSMX and EPSYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between PFSMX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFFFXPFSMX с GQFPXPFSMX с PFTSX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

PFSMX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.46

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.72

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.92

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

19.49

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.46

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и EPSYX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSMXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-48.92%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.22%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-12.95%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-18.92%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.90%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и EPSYX

Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 2.68%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSMXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.46%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.93%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.28%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.07%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

14.89%

+4.48%

Сравнение комиссий PFSMX и EPSYX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и EPSYX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности EPSYX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.64%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.82%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSMX and EPSYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.46%) compared to PFSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PFSMX dropped -38.00% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSMX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор