Сравнение PFRL с LVLN
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. PFRL is actively managed, while LVLN is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LVLN с доходностью 1.00%.
PFRL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.49% | 1.40% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.00% | 1.14% |
Correlation
The correlation between PFRL and LVLN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. LVLN — Ранг доходности на риск
PFRL
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFRL c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и LVLN
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -2.34% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.52% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.68% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.68% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.68% | +2.15% |
Сравнение комиссий PFRL и LVLN
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и LVLN
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности LVLN в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.71% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and LVLN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 3.71% for LVLN.
They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор