PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с PMM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.55%/yr vs 6.51%/yr for PMM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PMM.TO с доходностью 6.44%.

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
2.15%
С начала года
6.44%
1 год
15.65%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.51%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и PMM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		6.44%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%0.54%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and PMM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

PFMN.TO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOPMM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.69

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.31

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.58

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

12.78

-7.99

PFMN.TO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и PMM.TO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и PMM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-23.50%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.50%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-9.87%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-11.18%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.88%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и PMM.TO

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

6.31%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

9.49%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

9.95%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

10.07%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и PMM.TO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and PMM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Picton Mahoney and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и PMM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор