Сравнение PFMIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFMIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции MIY немного впереди с 3.02%.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и MIY
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
PFMIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
PFMIX
MIY
Сравнение PFMIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.89 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и MIY
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и MIY
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -42.19% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -8.12% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -34.59% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -34.59% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.68% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.33% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.01% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и MIY
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.80% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 8.73% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 11.37% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 11.43% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 11.83% | -7.83% |