PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFL с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL с CBRDX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PFL (PIMCO Income Strategy Fund) и CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 3 года PFL показал 12.12% в год против 6.15% в год у CBRDX. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PFL и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%

CBRDX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.85%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%-10.23%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Корреляция

Корреляция между PFL и CBRDX составляет 0.14 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с MMTPFL с CMR.TOPFL с PPTPFL с PCNPFL с NWXHX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с CRMVXCBRDX с KIOCBRDX с RACBRDX с WSINXCBRDX с NAMFX

Доходность на риск

PFL vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.91

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

4.15

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.74

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

6.36

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

27.03

-18.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFL vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.33

-2.02

Просадки

Сравнение просадок PFL и CBRDX

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-2.46%

-75.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-0.88%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.88%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-0.33%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.21%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и CBRDX

PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.90%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

1.32%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

1.91%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

2.08%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

2.08%

+16.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и CBRDX

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%