Сравнение PFIA.TO с XCNS.TO
PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - PFIA.TO is a fund fund, while XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, PFIA.TO returned 3.36%/yr vs 5.78%/yr for XCNS.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFIA.TO и XCNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 5.93%.
PFIA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
XCNS.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIA.TO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 0.42% | 5.46% | 7.72% | 7.27% | -3.42% | 3.17% | 9.28% | 2.37% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 5.93% | 9.44% | 11.73% | 10.66% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.45% |
Correlation
The correlation between PFIA.TO and XCNS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between PFIA.TO and XCNS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIA.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
PFIA.TO
XCNS.TO
Сравнение PFIA.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIA.TO | XCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.68 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.44 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIA.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PFIA.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и XCNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIA.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.12% | -16.96% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -4.86% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -6.40% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -16.09% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.45% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.49% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.24% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIA.TO и XCNS.TO
Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIA.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.14% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 5.72% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 6.67% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.86% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.61% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIA.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XCNS.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 4.49% | 3.96% | 3.68% | 5.64% | 4.69% | 4.25% | 6.03% | 1.93% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.55% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
PFIA.TO and XCNS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и XCNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор