PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIA.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 5.93%.


PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
3.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
12.96%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и XCNS.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund
0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%2.37%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and XCNS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г.

0.07

The correlation between PFIA.TO and XCNS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

PFIA.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIA.TOXCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

10.44

-2.52

PFIA.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIA.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и XCNS.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIA.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-16.96%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-4.86%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-6.40%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-16.09%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.49%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.24%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и XCNS.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIA.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.14%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

5.72%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

6.67%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

6.86%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

7.61%

-1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XCNS.TO в 2.49%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund
4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы


PFIA.TO and XCNS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и XCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор