PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-3.76%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%38.79%

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

PFFSX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.47%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с PFTEXPFFSX с FLCPX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PFFSX и VPMAX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFFSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.78

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.30

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.76

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

16.16

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между PFFSX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и VPMAX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		17.87%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и VPMAX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-48.32%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.75%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.21%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.80%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и VPMAX

Текущая волатильность для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.72%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

22.09%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

28.98%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.17%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.11%

-1.15%