PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFSX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFSX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-3.76%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%62.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PFFSX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.47%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с PFTEXPFFSX с SVPFX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий PFFSX и PAGDX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.

PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

PFFSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.47

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.19

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

16.11

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFFSX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и PAGDX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		17.87%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и PAGDX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-38.03%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.80%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-36.66%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.78%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.46%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и PAGDX

Текущая волатильность для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) составляет 6.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.78%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.91%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

25.70%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

24.53%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

25.10%

-6.14%