PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFSX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFSX (PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PFFSX returned 15.48%/yr vs 16.06%/yr for FZALX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFFSX charges 2.03%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у FZALX с доходностью 9.41%.

PFFSX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.92%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.53%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.48%
10 лет*
—

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFSX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		14.66%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%37.36%

Correlation

The correlation between PFFSX and FZALX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.89

The correlation between PFFSX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFSEXPFFSX с PFTSXPFFSX с PFDOXPFFSX с PFTEXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFFFXPFFSX с SVPFX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

PFFSX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.52

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.48

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.37

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

15.30

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFSX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.85

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и FZALX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFSXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-35.23%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.99%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-18.49%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-23.25%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.34%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.77%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.98%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и FZALX

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеют волатильность 2.86% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFSXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.89%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.10%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.02%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.71%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.14%

+0.65%

Сравнение комиссий PFFSX и FZALX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и FZALX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		15.00%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFSX and FZALX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZALX has higher volatility (2.89%) compared to PFFSX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PFFSX dropped -24.92% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFSX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор