Сравнение PFFD с QPFF
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFD is passively managed, while QPFF is actively managed. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и QPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
QPFF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFD и QPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -0.14% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PFFD и QPFF
Секторы
PFFD
QPFF
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Технологии
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
PFFD
QPFF
Коммунальные услуги
PFFD
QPFF
Технологии
PFFD
QPFF
-
Промышленность
PFFD
QPFF
Коммуникационные услуги
PFFD
QPFF
Недвижимость
PFFD
QPFF
Сырьевые материалы
PFFD
QPFF
Потребительский циклический сектор
PFFD
QPFF
Здравоохранение
PFFD
QPFF
-
Потребительский защитный сектор
PFFD
-
QPFF
-
Энергетика
PFFD
-
QPFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. QPFF — Ранг доходности на риск
PFFD
QPFF
Сравнение PFFD c QPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | QPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и QPFF
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и QPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | 0.00% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | 0.00% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и QPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 0.00% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 0.00% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 0.00% | +12.76% |
Сравнение комиссий PFFD и QPFF
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QPFF в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и QPFF
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.37% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for QPFF.
PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for QPFF.
They also come from different issuers: Global X and American Century. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.33% for QPFF.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и QPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор