PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFDOX с BRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFDOX (PFG Active Core Bond Strategy Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PFDOX returned -0.17%/yr vs 6.92%/yr for BRW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PFDOX charges 2.03%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 2.91%.

PFDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

BRW

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDOX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.35%7.49%2.02%5.41%-13.51%-0.20%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		2.91%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between PFDOX and BRW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFSMXPFDOX с JSVIXPFDOX с PFADX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с JMSIXBRW с RFXIXBRW с MOFIX

Доходность на риск

PFDOX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.15

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.28

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.11

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

0.20

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BRW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXBRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.15

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и BRW

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDOXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-17.74%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-17.74%

+14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-17.74%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-17.74%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-9.32%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.93%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

9.88%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и BRW

Текущая волатильность для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) составляет 1.47%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDOXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.43%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.55%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

13.17%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

12.83%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

12.86%

-8.02%

Сравнение комиссий PFDOX и BRW

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и BRW

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BRW в 15.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.03%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.80%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%

Часто задаваемые вопросы

PFDOX and BRW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (2.43%) compared to PFDOX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PFDOX dropped -19.45% vs BRW's -17.74%.

PFDOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDOX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор