PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFD с FTS-PH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFD с FTS-PH.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Flaherty & Crumrine, while FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PFD returned 3.76%/yr vs 7.03%/yr for FTS-PH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFD и FTS-PH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Fortis Inc. (FTS-PH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFD торгуется в USD, в то время как FTS-PH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS-PH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FTS-PH.TO с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PFD уступали акциям FTS-PH.TO по среднегодовой доходности: 3.76% против 7.03% соответственно.

PFD

1 день
-0.43%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
1.29%
С начала года
0.87%
1 год
8.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
3.76%

FTS-PH.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
5.98%
С начала года
6.90%
1 год
14.09%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFD и FTS-PH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		0.87%12.96%21.69%-4.87%-31.92%-2.03%29.67%43.46%-17.25%10.69%
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		6.90%26.46%19.51%13.52%-30.24%57.80%-11.29%-2.14%-20.25%41.84%

Correlation

The correlation between PFD and FTS-PH.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

Fortis Inc.

Часто сравнивают с PFD:
PFD с LBFFXPFD с HPSPFD с PFFAPFD с JPDIXPFD с JPCPFD с FICVXPFD с PFO
Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с HDIV.TOFTS-PH.TO с HYLD.TOFTS-PH.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

PFD vs. FTS-PH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFD
Ранг доходности на риск PFD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFD c FTS-PH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Fortis Inc. (FTS-PH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFDFTS-PH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.15

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.74

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

5.87

-2.43

PFD vs. FTS-PH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS-PH.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFD и FTS-PH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFD и FTS-PH.TO

Максимальная просадка PFD за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FTS-PH.TO в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFD и FTS-PH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDFTS-PH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-69.92%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.84%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-39.81%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.39%

-58.64%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-6.20%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-31.67%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFD и FTS-PH.TO

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) составляет 1.98%, в то время как у Fortis Inc. (FTS-PH.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS-PH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDFTS-PH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.83%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.35%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

12.37%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

19.17%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

22.63%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFD и FTS-PH.TO

Дивидендная доходность PFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FTS-PH.TO в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		5.15%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%7.57%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		6.97%6.47%6.46%6.94%7.97%5.82%5.09%5.85%8.14%6.85%7.44%8.36%

Часто задаваемые вопросы

PFD and FTS-PH.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFD и FTS-PH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор