PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFAE.TO с VUSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFAE.TO (Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFAE.TO is a fund fund, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Over the past 5 years, PFAE.TO returned 15.68%/yr vs 14.17%/yr for VUSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как VUSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFAE.TO показывает доходность 11.53%, а VUSE немного ниже – 11.19%.

PFAE.TO

1 день
0.80%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.99%
1 год
32.81%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—

VUSE

1 день
0.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
11.19%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.59%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.17%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и VUSE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		11.53%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		11.18%7.99%25.71%21.62%-2.97%34.23%4.96%3.91%

Correlation

The correlation between PFAE.TO and VUSE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.35

Over the past year, PFAE.TO and VUSE have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PFAE.TO и VUSE

Секторы
PFAE.TO
VUSE

Финансовые услуги

26.2%
14.1%

Технологии

15.4%
33.1%

Сырьевые материалы

13.1%
2.7%

Промышленность

11.8%
8.6%

Энергетика

9.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.5%

Здравоохранение

4.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.3%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.3%

Финансовые услуги

PFAE.TO
26.2%
VUSE
14.1%

Технологии

PFAE.TO
15.4%
VUSE
33.1%

Сырьевые материалы

PFAE.TO
13.1%
VUSE
2.7%

Промышленность

PFAE.TO
11.8%
VUSE
8.6%

Энергетика

PFAE.TO
9.1%
VUSE
2.6%

Потребительский циклический сектор

PFAE.TO
7.3%
VUSE
10.5%

Здравоохранение

PFAE.TO
4.7%
VUSE
9.5%

Коммуникационные услуги

PFAE.TO
3.8%
VUSE
9.4%

Коммунальные услуги

PFAE.TO
3.4%
VUSE
1.3%

Недвижимость

PFAE.TO
2.7%
VUSE
1.0%

Потребительский защитный сектор

PFAE.TO
2.6%
VUSE
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с PPAPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV

Доходность на риск

PFAE.TO vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.67

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.35

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.12

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

6.45

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VUSE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.67

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.71

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и VUSE

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки VUSE в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFAE.TOVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-37.69%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.75%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-18.87%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.87%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.67%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.20%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и VUSE

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFAE.TOVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.78%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.38%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.39%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.38%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

18.23%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и VUSE

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VUSE в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.31%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

PFAE.TO and VUSE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFAE.TO и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор