PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с FFAAX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с JNRFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий PFADX и JNSMX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

PFADX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.79

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.69

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.32

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между PFADX и JNSMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и JNSMX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и JNSMX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-39.85%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-7.85%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-25.15%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.19%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.98%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.82%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и JNSMX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.33%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

6.59%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

10.64%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.37%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

10.11%

-4.56%