PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с FFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFADX с FFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) and FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PFADX returned 1.27%/yr vs 8.24%/yr for FFAAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFADX charges 2.05%/yr vs 0.66%/yr for FFAAX.

Доходность

Сравнение доходности PFADX и FFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FFAAX с доходностью 7.99%.

PFADX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.62%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

FFAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.68%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.50%
1 год
19.32%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFADX и FFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		3.08%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		7.99%16.24%13.12%13.24%-11.61%12.01%1.70%18.06%-9.60%-0.01%

Correlation

The correlation between PFADX and FFAAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.63

The correlation between PFADX and FFAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Franklin Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с PFSMXPFADX с CVLOXPFADX с PFJDX
Часто сравнивают с FFAAX:
FFAAX с SCHDFFAAX с RAPZXFFAAX с GIMFXFFAAX с JNSMXFFAAX с MHESXFFAAX с TRAIXFFAAX с LFMIX

Доходность на риск

PFADX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FFAAX
Ранг доходности на риск FFAAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFAAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFAAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFAAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXFFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.29

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.95

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

13.27

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. FFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFAAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и FFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXFFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PFADX и FFAAX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и FFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFADXFFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-52.89%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-6.64%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-10.89%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-18.17%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.37%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.13%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и FFAAX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 1.53%, в то время как у Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFADXFFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.65%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

7.06%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

8.58%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.04%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

11.48%

-5.94%

Сравнение комиссий PFADX и FFAAX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FFAAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и FFAAX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FFAAX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		4.74%5.12%1.33%1.88%4.66%0.90%7.65%3.24%4.24%3.19%2.40%3.22%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.39%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFADX and FFAAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFAAX has higher volatility (2.65%) compared to PFADX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PFADX dropped -16.64% vs FFAAX's -52.89%.

FFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFADX и FFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор