PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с PNI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с PNI.AX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) is Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) is a stock. Over the past 10 years, PEX returned 4.55%/yr vs 30.11%/yr for PNI.AX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEX и PNI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEX торгуется в USD, в то время как PNI.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PNI.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у PNI.AX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям PNI.AX по среднегодовой доходности: 4.55% против 30.11% соответственно.

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
1.52%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.17%
1 год
-11.68%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
4.55%

PNI.AX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-13.66%
3 года*
23.66%
5 лет*
8.47%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и PNI.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-10.66%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-3.38%-16.77%112.15%20.02%-45.80%112.31%72.37%9.27%8.97%68.77%

Correlation

The correlation between PEX and PNI.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Pinnacle Investment Management Group Limited

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с PNI.AX:
PNI.AX с MQG.AXPNI.AX с VUL.AXPNI.AX с GDG.AXPNI.AX с BRK-BPNI.AX с SPYPNI.AX с KKRPNI.AX с III.L

Доходность на риск

PEX vs. PNI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PNI.AX
Ранг доходности на риск PNI.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNI.AX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNI.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNI.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c PNI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXPNI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.38

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.28

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.37

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.61

-0.41

PEX vs. PNI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PNI.AX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и PNI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и PNI.AX

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки PNI.AX в -95.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PNI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXPNI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-95.77%

+46.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-45.11%

+20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-46.71%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-66.65%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-74.23%

+25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-32.22%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-53.01%

+44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

27.45%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и PNI.AX

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.26%, в то время как у Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXPNI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.41%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

33.72%

-20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

43.71%

-27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

43.93%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

45.85%

-26.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и PNI.AX

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности PNI.AX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.55%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.72%3.50%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%

Часто задаваемые вопросы

PEX and PNI.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и PNI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор