PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEX и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и IBIC


2026 (YTD)202520242023
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.80%0.21%13.05%9.49%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between PEX and IBIC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.03

The correlation between PEX and IBIC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

PEX vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEXIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

2.22

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

16.56

-17.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

58.67

-59.80

PEX vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и IBIC

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEXIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-0.90%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-0.27%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-0.08%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-0.10%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

0.08%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и IBIC

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEXIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.17%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

0.67%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

0.89%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

1.56%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

1.56%

+17.74%

Сравнение комиссий PEX и IBIC

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и IBIC

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы


PEX and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (5.26%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -14.73% for PEX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 3.58% for IBIC.

PEX is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор