Сравнение PEX с IBIC
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PEX returned -14.73% vs 4.42% for IBIC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PEX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 13.05% | 9.49% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PEX and IBIC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between PEX and IBIC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PEX
IBIC
Сравнение PEX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.22 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 16.56 | -17.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 58.67 | -59.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и IBIC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -0.90% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -0.27% | -24.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -0.08% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -0.10% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 0.08% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и IBIC
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.17% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.67% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 0.89% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 1.56% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 1.56% | +17.74% |
Сравнение комиссий PEX и IBIC
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и IBIC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (5.26%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -14.73% for PEX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 3.58% for IBIC.
PEX is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор