PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с ENGW.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L).

PEX и ENGW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. ENGW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.96%0.21%13.05%23.11%-19.45%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		38.45%15.28%1.82%3.10%11.20%
Разные валюты инструментов

PEX торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 38.45%.

PEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.72%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.38%

ENGW.L

1 день
-0.16%
1 месяц
14.12%
С начала года
38.45%
6 месяцев
42.55%
1 год
43.16%
3 года*
20.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с PPHENGW.L с CEMT.DE

Сравнение комиссий PEX и ENGW.L

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

PEX vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXENGW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

2.08

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

2.55

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.36

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

8.20

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.08

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между PEX и ENGW.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и ENGW.L

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.04%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и ENGW.L

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ENGW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-21.65%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-17.60%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-0.51%

-21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.75%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

6.76%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и ENGW.L

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.22%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.89%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

20.71%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

23.27%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

23.27%

-3.89%