PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с DFNS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEX returned 3.51%/yr vs 40.45%/yr for DFNS.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.

Доходность

Сравнение доходности PEX и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 0.90%.

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
1.52%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.17%
1 год
-11.68%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
4.55%

DFNS.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.54%
1 год
10.82%
3 года*
40.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и DFNS.L

2026 (YTD)202520242023
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-10.66%0.21%13.05%17.71%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.90%68.21%43.74%25.97%

Correlation

The correlation between PEX and DFNS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC

Доходность на риск

PEX vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.52

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.91

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.66

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

1.61

-2.63

PEX vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DFNS.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и DFNS.L

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и DFNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-19.66%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-19.66%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-19.66%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-17.48%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.49%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

8.00%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и DFNS.L

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.26%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.29%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.56%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

25.07%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.58%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.58%

-2.13%

Сравнение комиссий PEX и DFNS.L

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии DFNS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и DFNS.L

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.55%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and DFNS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX is categorized as Financials Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор