Сравнение PEX с CEMR.DE
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.55%/yr vs 12.44%/yr for CEMR.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.
Доходность
Сравнение доходности PEX и CEMR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEX торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.44% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 4.55%
CEMR.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам PEX и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -10.66% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.45% | 43.66% | 13.16% | 16.33% | -19.98% | 12.49% | 21.67% | 28.77% | -14.87% | 27.32% |
Correlation
The correlation between PEX and CEMR.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between PEX and CEMR.DE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
PEX
CEMR.DE
Сравнение PEX c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.52 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.40 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и CEMR.DE
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и CEMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -35.49% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -13.54% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -14.59% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -35.49% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -35.49% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -1.63% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.39% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 3.82% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и CEMR.DE
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеют волатильность 5.26% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 16.51% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 19.13% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.16% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 18.40% | +1.05% |
Сравнение комиссий PEX и CEMR.DE
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и CEMR.DE
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.55% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and CEMR.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while CEMR.DE is Momentum. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.25% for CEMR.DE.
Подберите оптимальное распределение для PEX и CEMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор