PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PERSISTENT.NS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PERSISTENT.NS с FXAIX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PERSISTENT.NS returned 44.09%/yr vs 19.25%/yr for FXAIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERSISTENT.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PERSISTENT.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PERSISTENT.NS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции PERSISTENT.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 44.09% против 19.25% соответственно.

PERSISTENT.NS

1 день
0.09%
1 месяц
7.45%
6 месяцев
-19.12%
С начала года
-16.98%
1 год
-6.13%
3 года*
64.54%
5 лет*
50.93%
10 лет*
44.09%
Всё время*
43.83%

FXAIX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
14.76%
С начала года
17.49%
1 год
33.95%
3 года*
25.98%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.25%
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERSISTENT.NS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		-16.98%-2.29%252.94%95.06%-19.78%229.87%133.21%12.24%-11.06%19.92%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		17.49%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%

Correlation

The correlation between PERSISTENT.NS and FXAIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.06

The correlation between PERSISTENT.NS and FXAIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persistent Systems Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PERSISTENT.NS:
PERSISTENT.NS с HCLTECH.NSPERSISTENT.NS с TCS.NSPERSISTENT.NS с VGTPERSISTENT.NS с NFTYPERSISTENT.NS с COFORGE.NSPERSISTENT.NS с RVNL.NSPERSISTENT.NS с OIL.NS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PERSISTENT.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERSISTENT.NS
Ранг доходности на риск PERSISTENT.NS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERSISTENT.NS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERSISTENT.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERSISTENT.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERSISTENT.NS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERSISTENT.NS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERSISTENT.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PERSISTENT.NSFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.66

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.49

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.22

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

18.09

-18.46

PERSISTENT.NS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PERSISTENT.NS и FXAIX

Максимальная просадка PERSISTENT.NS за все время составила -43.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERSISTENT.NS и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERSISTENT.NSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.71%

-28.37%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.27%

-6.58%

-27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-19.16%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.02%

-19.89%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.71%

-28.37%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-1.49%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-3.07%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

1.89%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PERSISTENT.NS и FXAIX

Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PERSISTENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERSISTENT.NSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

3.60%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

10.00%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

12.90%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

16.30%

+39.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.07%

17.14%

+28.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERSISTENT.NS и FXAIX

Дивидендная доходность PERSISTENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		0.42%0.56%0.40%1.35%1.60%0.82%1.58%3.26%3.21%2.51%1.62%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PERSISTENT.NS and FXAIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERSISTENT.NS и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор