PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERSISTENT.NS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PERSISTENT.NS с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PERSISTENT.NS returned 31.72%/yr vs 19.77%/yr for FXAIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERSISTENT.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PERSISTENT.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PERSISTENT.NS показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции PERSISTENT.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 31.72% против 19.77% соответственно.

PERSISTENT.NS

1 день
0.82%
1 месяц
2.35%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-8.42%
3 года*
26.20%
5 лет*
33.97%
10 лет*
31.72%

FXAIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.39%
С начала года
18.72%
6 месяцев
18.30%
1 год
44.26%
3 года*
28.98%
5 лет*
20.37%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERSISTENT.NS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		-17.85%-2.78%76.27%93.42%-20.54%226.48%130.23%9.38%-11.83%18.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		18.72%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%

Correlation

The correlation between PERSISTENT.NS and FXAIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persistent Systems Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PERSISTENT.NS:
PERSISTENT.NS с HCLTECH.NSPERSISTENT.NS с TCS.NSPERSISTENT.NS с VGTPERSISTENT.NS с NFTYPERSISTENT.NS с OIL.NSPERSISTENT.NS с RVNL.NSPERSISTENT.NS с POLICYBZR.NS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PERSISTENT.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERSISTENT.NS
Ранг доходности на риск PERSISTENT.NS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERSISTENT.NS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERSISTENT.NS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERSISTENT.NS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERSISTENT.NS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERSISTENT.NS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERSISTENT.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERSISTENT.NSFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
3.77

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.99

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.68

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

6.64

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

25.96

-26.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERSISTENT.NS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERSISTENT.NSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.77

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PERSISTENT.NS и FXAIX

Максимальная просадка PERSISTENT.NS за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERSISTENT.NS и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERSISTENT.NSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-28.37%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.80%

-6.58%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-19.16%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.12%

-19.89%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-28.37%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

0.00%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-3.07%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

1.68%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PERSISTENT.NS и FXAIX

Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PERSISTENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERSISTENT.NSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

2.86%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.72%

8.51%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.81%

11.59%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.91%

16.13%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

17.10%

+17.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERSISTENT.NS и FXAIX

Дивидендная доходность PERSISTENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		0.72%0.56%0.40%0.68%0.80%0.41%0.79%1.64%1.60%1.26%1.30%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PERSISTENT.NS and FXAIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERSISTENT.NS и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор