Сравнение PERSISTENT.NS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PERSISTENT.NS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PERSISTENT.NS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | -16.15% | -2.78% | 76.27% | 93.42% | -20.54% | 226.48% | 130.23% | 9.38% | -11.83% | 18.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.05% | 23.48% | 28.80% | 27.16% | -9.34% | 31.27% | 21.40% | 34.82% | 4.22% | 14.25% |
Разные валюты инструментов
PERSISTENT.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PERSISTENT.NS показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PERSISTENT.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 31.53% против 18.10% соответственно.
PERSISTENT.NS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 40.89%
- 10 лет*
- 31.53%
FXAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERSISTENT.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PERSISTENT.NS
FXAIX
Сравнение PERSISTENT.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PERSISTENT.NS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.58 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.23 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.62 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 12.14 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PERSISTENT.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.58 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.14 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PERSISTENT.NS и FXAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERSISTENT.NS и FXAIX
Дивидендная доходность PERSISTENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | 0.71% | 0.56% | 0.40% | 0.68% | 0.80% | 0.41% | 0.79% | 1.64% | 1.60% | 1.26% | 1.30% | 1.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PERSISTENT.NS и FXAIX
Максимальная просадка PERSISTENT.NS за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERSISTENT.NS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PERSISTENT.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -33.79% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.80% | -8.89% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -24.50% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -33.79% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -5.56% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -3.83% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.55% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERSISTENT.NS и FXAIX
Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PERSISTENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PERSISTENT.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 4.14% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 9.34% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 18.15% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.76% | 16.13% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 17.09% | +17.12% |