Сравнение PEQUX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQUX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQUX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | -1.13% | 36.14% | 3.56% | 19.05% | -18.17% | 10.46% | 10.12% | 26.66% | -12.63% | 28.08% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PEQUX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.87% соответственно.
PEQUX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.43%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQUX и FSGEX
PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
PEQUX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
PEQUX
FSGEX
Сравнение PEQUX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQUX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.36 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.13 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQUX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEQUX и FSGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQUX и FSGEX
Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 7.04% | 6.96% | 3.75% | 1.01% | 2.79% | 34.47% | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 0.35% | 1.59% | 0.56% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PEQUX и FSGEX
Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQUX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -34.74% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.24% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -29.66% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -34.74% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -8.59% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.09% | -8.51% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.90% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQUX и FSGEX
Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.18% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQUX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.91% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.22% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.32% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.20% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.14% | +0.76% |