PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQSX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQSX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий PEQSX и FTIHX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

PEQSX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.32

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.38

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.30

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между PEQSX и FTIHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и FTIHX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и FTIHX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQSXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-35.75%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.25%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-29.99%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.61%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.31%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и FTIHX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQSXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.78%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.04%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.05%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.09%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.02%

+0.98%