Сравнение PEQSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.81% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и FSMDX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
PEQSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
PEQSX
FSMDX
Сравнение PEQSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.23 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.73 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.66 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и FSMDX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и FSMDX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -40.35% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.42% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -26.07% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -40.35% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.00% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.89% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и FSMDX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.58% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 10.50% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 19.10% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.27% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.30% | -2.30% |