Сравнение PEQSX с FBLEX

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEQSX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и FBLEX.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.33% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.