Сравнение PEQSX с BUFBX
PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.11%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PEQSX charges 0.54%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 14.11% против 9.95% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.11%
BUFBX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам PEQSX и BUFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 9.70% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 12.34% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
Correlation
The correlation between PEQSX and BUFBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between PEQSX and BUFBX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEQSX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
PEQSX
BUFBX
Сравнение PEQSX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 6.87 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 16.80 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и BUFBX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEQSX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -39.78% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -2.83% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -12.85% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.67% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.51% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.65% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.72% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.16% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и BUFBX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 2.46%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEQSX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.10% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 6.61% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 8.93% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.40% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.60% | +1.39% |
Сравнение комиссий PEQSX и BUFBX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и BUFBX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности BUFBX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.02% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.13% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
PEQSX and BUFBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFBX has higher volatility (3.10%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs BUFBX's -39.78%.
PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEQSX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор