Сравнение PEPS с FIYY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PEPS charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 6.30% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between PEPS and FIYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. FIYY — Ранг доходности на риск
PEPS
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEPS c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и FIYY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -2.51% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.91% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.50% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.95% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.95% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.95% | +13.21% |
Сравнение комиссий PEPS и FIYY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и FIYY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and FIYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
FIYY has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор