Сравнение PEPS с ACYS
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам PEPS и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.11% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between PEPS and ACYS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. ACYS — Ранг доходности на риск
PEPS
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEPS c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и ACYS
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -0.78% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.29% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.16% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 3.82% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 3.82% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 3.82% | +14.24% |
Сравнение комиссий PEPS и ACYS
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и ACYS
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and ACYS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
ACYS has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор